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方案背景

商業(yè)銀行市場風險管理始終是我國銀行監(jiān)管關(guān)注的重點，按照《商業(yè)銀行市場風險管理指引》的要求，商業(yè)銀行要建立與本行業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度相適應的、完善、可靠的市場風險管理體系。

金融業(yè)市場風險管理系統(tǒng)，實現(xiàn)將金融市場風險管理和外部監(jiān)管所需要的金融市場業(yè)務交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)及相關(guān)的風險數(shù)據(jù)進行整合，為金融市場風險管理和計量以及市場風險監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本的計量提供及時準確的風險分析信息和基礎報告，以及為市場風險限額管理提供基礎。

方案內(nèi)容

銀行業(yè)市場風險管理系統(tǒng)，實現(xiàn)將金融市場風險管理和外部監(jiān)管所需要的金融市場業(yè)務交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)及相關(guān)的風險數(shù)據(jù)進行整合，為金融市場風險管理和計量以及市場風險監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本的計量提供及時準確的風險分析信息和基礎報告，以及為市場風險限額管理提供基礎。                                          

方案價值

通過市場風險管理系統(tǒng)的實施，可為商業(yè)銀行帶來以下價值：

1、建立集中、整合的市場風險數(shù)據(jù)集市，整合本外幣資金業(yè)務數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)、交易對手及市場風險計量結(jié)果數(shù)據(jù)。

2、建立和完善市場風險計量體系，實現(xiàn)市場風險數(shù)據(jù)集市與市場風險計量引擎的全面集成，建立符合監(jiān)管要求、涵蓋商業(yè)銀行交易賬戶的利率風險和股票風險、交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險，以及交易對手信用風險敞口的風險計量體系，并實現(xiàn)壓力測試、返回檢驗等業(yè)務功能。

3、實現(xiàn)內(nèi)外部風險管理報告的自動化，由系統(tǒng)自動生成符合監(jiān)管要求及銀行內(nèi)部要求的各項市場風險管理報告。

4、提升金融市場業(yè)務限額管理水平，實現(xiàn)從金融工具、交易組織、交易對手等多視角進行限額監(jiān)控，并提高限額監(jiān)控的時效性。